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XPOSUREval.
Alternatives Ratingverfahren für den Bankensektor.
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Unsere Dienstleistungen
Exposure Ratings
XPOSUREval Ratings ermöglichen eine detaillierte Anzeige der Marktexponiertheit und des Marktergebnisbeitrags von Kreditkunden, transparente und systematische Kalkulation zur Bewertung der Marktexposure von Kreditkunden, Echtzeit Information basierend auf einem Long-/Shortmodell und kompatibel zu Value At Risk.
Services
  • Exposure Ratings

  • Exposure Ratings

    Marktergebnisbeitrag, Ergebnissensitivität und Markt Stressing als zentrale Elemente der Risikobewertung.

    • Kombinieren Exposure Struktur mit Marktdaten
    • Exposure Struktur ergibt sich aus Verträgen und Preismodellen
    • Basiert auf einem Long/Short Modell des Unternehmens

    Fast jedes Unternehmen hat eine mehr oder weniger starke Abhängigkeit von Märkten. Diese Abhängigkeit ergibt sich aus Verpflichtungen, die ein Unternehmen mit der Aussenwelt in Form von Verträgen und Preisabschlüssen eingeht. Wir analysieren diese Abhängigkeiten und entwickeln daraus ein Long/Short Modell des Unternehmens. Im Fokus stehen hierbei vor allem Rohstoffe, Währungen, Zinsen, Halbfertigprodukte, Legierungen, Beteiligungen und sonstige marktabhängige Forderungen und Verbindlichkeiten. Exposure Ratings liefern eine Bewertung des aktuellen Marktrisikos eines Unternehmens anhand von Nominalwerten und Risikokennzahlen wie zB VaR. Weiters wird die Exposure Ratio (operatives vs. markrabhängiges Ergebnis), die historische Entwicklung der Exposure Position und auch eine qualitative Bewertung des aktuellen Status von Risiko Management Organisation und Risiko Prozessen bewertet. Die Daten werden üblicherweise vom Kunden direkt zur Verfügung gestellt. Alternativ können auch Template-Verfahren angewendet werden (branchenübliche Kennzahlen). Die Positionserfassung erfolgt zumeist wöchentlich oder monatlich. Marktdaten werden in Echtzeit eingespielt. Banken können die Exposure Position eines Unternehmens jederzeit abfragen und weiterverarbeiten.

  • Dependencies Ratings

  • Dependencies Ratings

    Messung der Struktur der Marktabhängigkeit von Unternehmen. Wie ist das Ergebnis mit exogenen Marktfaktoren verknüpft?

    • Zeigen Struktur der Marktabhängigkeiten und Korrelationen
    • Messen Stabilität der Exposure Struktur und der Marktabhängigkeiten als Ganzes
    • Zusätzlich mit Peergroupvergleichen

    Dependencies Ratings sind eine Erweiterung von Exposure Ratings und informieren über die Struktur der Marktabhängigkeit von Unternehmensergebnissen. Daher wird analysiert, welche Märkte wie zueinander stehen (Long/Short - ergibt sich aus Preismodellen in Verträgen). Auch die Korrelation der Märkte untereinander wird gemessen. Zusätzlich erhalten Kunden einen Peergroupvergleich der Exposurebewertungen.

  • Sensitivity Ratings

  • Sensitivity Ratings

    RatingsMessung der Ergebnissensitivität von Unternehmen bezogen auf Markteinflüsse. Wie stark reagiert das Ergebnis auf Marktveränderungen?

    • Ratings analysieren die Sensitivität des Gesamtbetriebsergebnisses zu Märkten
    • GuV Sensitivität aktuell, historisch und als Prognose
    • Cluster- und Gesamtmarktsensitivität
    • Einzelmarkt- und Gesamtmarktabhängigkeit

    Sensitivitätsratings bauen auf den Exposure Ratings auf. Sie liefern eine erweiterte Sicht auf die Marktexponiertheit eines Unternehmens. Im Mittelpunkt steht hier das Betriebsergebnis eines Unternehmens und dessen Abhängigkeit von Marktparametern - daher wie sensitiv ist das Ergebnis eines untersuchten Unternehmens gegenüber Markteinflüssen. Sensitivitätsratings beurteilen den aktuellen Marktergebnisbeitrag eines Unternehmens im Budgetjahr, geben über Prognosemethoden einen Ausblick auf wahrscheinliche Ergebnisentwicklungen und erlauben natürlich auch eine historische Analyse der Ergebnissensitivität. Gepaart mit den Exposure Ratings können Sensitivitätsratings von Banken jederzeit abgefragt werden. Deren Aktualität entspricht der von Exposure Ratings.

Due Diligence
Services für Banken und Investoren - Vorprüfung bei Kreditvergabe- und Investitionsverfahren - wie sicher ist das Betriebsergebnis des Unternehmens? Exposure Profiling und Exposure Stress Test. Prüfung der marktabhängigen Aspekte des Kreditnehmers. Sonderprüfung bei Problemfällen. StatusQuo Analyse und Hilfestellung.
Services
  • Exposure Profil

  • Exposure Profil

    Analyse der Marktabhängigkeiten eines Unternehmens. Wir erstellen ein Exposureprofil, das auch für ein fortlaufendes Reporting verwendet werden kann, und bewerten anhand der Exposurestruktur die Abhängigkeit des Betriebsergebnisses von exogenen Marktfaktoren. Wir kapseln den Marktergebnisbeitrag und bewerten die aktuelle und historische Marktabhängigkeit. Auf Wunsch führen wir auch einen zukunftsbezogenen Exposure Stress Test durch, installieren ein Frühwarnsystem oder stellen ein Instrumentarium zur Prognose des Marktergebnisbeitrags auf das aktuelle Budgetjahr bezogen bereit. Neben der quantitativen Analyse führen wir auch eine qualitative Analyse des Risiko Managements des Unternehmens durch.

    Nutzen

    • Einschätzung des Marktrisikos des Kreditnehmers und Risikoausblick
    • Support Wertfeststellung des Unternehmens
    • Unterstützung des Unternehmens per Marktrisikosteuerung
    • Reduzierung des Ausfallsrisikos
    • Sicherung der eigenen Finanzierungslinie
  • Exposure Stress Test

  • Exposure Stress Test
  • StatusQuo Risikomanagement

  • StatusQuo Risikomanagement
  • Bonitätsempfehlung

  • Bonitätsempfehlung
Sanierungsberatung
Dienstleistungen für Restrukturierer Unterstützung bei Fortbestandsprognose. Restrukturierungskonzept: Exposure Strategie für marktabhängige Unternehmen. Spezialprüfungen zur Unternehmensexposure.
Services
  • Exposure Profiling - Fortbestandsprognose

  • Exposure Profiling - Fortbestandsprognose

    Projekt zur Feststellung der Markt Exposure des Unternehmens und zur Beurteilung der damit verbundenen Tragfähigkeit des Geschäftsmodells.

    Exposure Profiling Basis

    Analyse der Einzelrisikopositionen und des Gesamtrisikos. Hauptfokus auf Rohstoffe, Halbfertigprodukte und Währungen. Workshops mit Ein- und Verkauf, Finanz, Controlling, Logistik und Unternehmensführung. Berücksichtigung der Preisfixierungsmodalitäten und Zahlungshorizonte aus Beschaffung und Vertrieb. Ableitung von Vorschlägen für Risiko- und Valuemanagement.

    Exposure Stress Test

    Erstellung eines Exposure Profils in Zusammenarbeit mit Ein- und Verkauf, Finanz und Geschäftsführung. Verknüpfung von Exposure Profil und Marktdaten. Konzeption von Szenarios für Extremsituationen und auf Basis von Prognosetools. Projektion der Ergebnisbeiträge aus der Unternehmensexposure. Bewertung der Ergebnisse und Vorschlag von Defensivstrategien.

  • Exposure Strategie - Fortführungskonzept

  • Exposure Strategie - Fortführungskonzept

    FortführungskonzeptAbleitung von strategischen Maßnahmen zur Nutzung der Exposure Situation, Ein- und Verkaufsoptimierung etc.

    Potenzialanalyse

    Prüfung von +40 Potenzialfaktoren mit Bezug auf Exposure Profil. Gespräche mit Einkauf, Verkauf und Finanzabteilung und Analyse der wichtigsten Verträge. Erstellung eines Exposure Profils. Quantifizierung möglicher Einsparungs- und Ertragspotenziale. Zusammenstellung eines Maßnahmenkatalogs.

    Strategieberatung

    Exposure Management als integraler Bestandteil der Geschäftspolitik. Adaptierung und Konzeption eines tragfähigen Geschäftsmodells. Adaptierung Zusammenspiel Einkauf/Verkauf/Finanz. Aufsetzen einer Reporting Infrastruktur. Management Advisory.bei Markt Exposure relevanten Themen. Optimierung Exposure/Liquidität/Cashflows/Steuerbasis.

  • Einzelbewertungen

  • Einzelbewertungen

    Zusammenfassung von Bewertungsmodellen in den Bereichen Preismodelle, Zahlungsziele, Verträge, Marktrisiko, Sensitivitäten, Preiselastizitäten etc.

    • Bewertung Preismodelle Einkauf/Verkauf
    • Szenariorechnung Zahlungsziele Einkauf/Verkauf
    • Vertragsgegenüberstellung Einkauf/Verkauf
    • Berechnung und Darstellung von Risikokennzahlen
    • Kalkulation von Ergebnissensitivitäten gegenüber einzelnen Märkten
    • Preiselastizitäten zwischen Einkauf und Verkauf
    • Linienprognose für den Fortbestand
    • Linienprognose für Finanzierer
    • Risikoreporting für Finanzierer
Konsortial Reporting
Services Finanzierer und Investoren: Fortlaufendes Exposure Reporting an Geldgeber. Überwachung von Exposuregrenzen und Hedgeratios. Einführung von Benchmarking- und Performancekennzahlen.
Services
  • Konsortialreporting

  • Konsortialreporting

    Einheitliches Exposure Reporting an Finanzierungskonsortien. Zusammenfassung von Marktabhängigkeit, Risikokennzahlen, Hedgegrad, Belehnungsrate, Einhaltung von Zielgrößen.

    Was beinhaltet Konsortialreporting?
    • Initiale Exposureerfassung
    • Exposurereporting zeitnah/in Echtzeit
    • Mengenerfassung Einkauf/Lager/Finanz
    • Bewertung von Lagerständen und Verträgen
    • Lieferung von Risikokennzahlen - unter Anderem VaR
    • Aufsicht über die Einhaltung von Risikogrenzen
    • Fortlaufendes/regelmäßiges Reporting an Konsortialpartner
Produktentwicklung
Produktentwicklung für Banken und Investoren: Innovative Produkte basierend auf dem Exposure Management Ansatz. Portale für Corporatekunden. Ableitung von Produkten zur internen Optimierung der Risikoposition.
Services
  • Produktentwicklung für Finanzdienstleister

  • Produktentwicklung für Finanzdienstleister

    Steigerung der Eigenkapitalrentabilität durch den Exposure Management Ansatz. Margenstarke Produkte und Abgrenzung durch innovatives Produktangebot auf Basis des Exposure Management Ansatzes.

    Corporate Solutions Support.

    Ergänzung Corporate Solutions - Exposure Management zur Sensibilisierung von Bankkunden und daraus folgenden Erweiterung des Produktportfolios.

    Reduzierung Eigenkapitalhinterlegung

    Eigenkapital- und Refinanzierungskosten: Mehr Transparenz durch Exposure Rechnung schafft andere Bewertungsbasis. Transparenz und Zeitnähe führen zu verringertem Risiko.

    Corporate Solutions Produkt

    Produktpalette Corporate Solutions: Entwicklung eines gemeinsamen Produkts “Exposure Management” mit fondsähnlicher Income-Struktur.

    Borrowing Base

    Finanzierung von verwertbaren Lagerbeständen: XPOSUREval liefert den Durchblick, das geeignete Reporting und unterstützt bei Aussonderung/Bewertung/Verwertung.

Kontakt
Kratochwjlestraße 12, Turm 2, Top 51, 1220 Wien, Österreich
office@xposureval.com